研究室ガイド2011
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教 授金川 秀也学 部 生男子9名院 生男子4名金川研究室(金融・財務分析)【主な卒業研究テーマ】●GARCHモデルによる市場リスクの解析●金融市場におけるVaRのリスク指標としての妥当性の調査●ポートフォリオのリスク計測●日米長期金利の変動要因と推計●時系列分析とその経済分析への応用●東アジアにおける株価の時系列分析●ARCH型モデルとRealized Volatilityによるボラティリティ予測●行動ファイナンスによる株価分析●企業における信用リスク分析主な就職先(2010年3月・院生含む)(株)日立製作所、さくら情報システム(株)、第一生命情報システムズ(株)、日立電子サービス(株)、NECフィールディング(株)、(株)TIS、リコーテクノシステムズ(株)、城南信用金庫金融財務・生産物流コース経済、社会現象など複雑な事象を最新の理論と手法で科学的に研究する現代の日本社会では年金問題に見られるように、金融・財務がキーポイント。今後ますます金融・財務分析力が必用となる徹底的に金融・財務分析のための基礎学力を身に付ける。“自分で考える力”を養う! STEP1:研究室の特色 STEP2:研究室をさらに詳しく金融工学のような経済学の問題を確率過程論、統計情報解析、ファジイ理論などの手法を用いて研究する。データ間の複雑な関連を少ない因子とルールで表現するために時系列解析を用いて、金融データを解析する。さらに企業の財務指標を用いてデフォルト確率を推定し、信用リスクの分析を行う。1970年代初頭、F.ブラック、M.S.ショールズ、R.C.マートンによってオプション価格を決定する公式が発見されて以来、いわゆるデリバティブ取引と呼ばれる金融取引が世界の金融市場を席巻するようになり今日に至っている。欧米ではこのような統計学、確率論、解析学に基づく金融理論の研究が古くから行われてきた。一方、我国では銀行、証券会社の活動が政府の強い規制の下に強固に守られていたため、欧米のように高度の金融理論を応用できるような金融市場が実質的には存在せず、金融工学の研究も低調であった。しかしながら近年の金融自由化によって、国内金融機関と外資系金融機関との競争が避けられなくなり、そのため金融工学への関心が飛躍的に高まってきた。この様な社会情勢の変化によって、銀行や証券会社が理工系の社員を採用することがごく一般的となり、大学においても金融・財務分析の研究、教育が重要なテーマとなっている。確率論、数理統計学を中心とする基礎理論を金融工学に結びつけながら卒論、修論を作成する。アクチュアリーやファイナンシャルアナリスト資格試験を受験する学生を積極的に支援している。研 究 内 容社会との接点研究室の横顔経営システム工学科114

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